مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی

مهدی شمس; غلامرضا حسامیان

مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی

Publish place: Iranian Statistical Society، Vol: 24، Issue: 1

Publish Year: 1398

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1514439

Document National Code:

JR_ISS-24-1_001

Index date: 11 September 2022

مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی abstract

در این مقاله پس از معرفی انتگرال تصادفی، روشی برای حل مسئله پالایش مطرح می شود که به حل دو معادله دیفرانسیل تصادفی (سیستم و مشاهده) از دیدگاه ایتو منجر می شود. همچنین با ذکر چند مثال، کابردهایی از مسئله پالایش نظیر مشاهدات پراغتشاش ناشی از فرایند های آمیخته ثابت و حرکت براونی، برآوردیابی پارامتر جامعه و حل یک معادله دیفرانسیل بر حسب جریان در یک مدار و نیروی الکترومغناطیس نوسانی بیان می شوند.

مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی Keywords:

‎Stochastic Integral‎ , ‎Ito Integral‎ , ‎Stochastic Differential Equation‎ , ‎Filtering‎ , ‎Estimation‎. , انتگرال تصادفی , انتگرال ایتو , معادله دیفرانسیل تصادفی , پالایش , برآورد.

مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی authors

مهدی شمس

University of Kashan

غلامرضا حسامیان

Payame Noor University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Bachelier, L. (۱۹۰۰). Théorie de la spéculation. In Annales ‎S‎cientifiques ...

‎Bain‎, ‎A‎., ‎and Crisan‎, ‎D‎. ‎(۲۰۰۷)‎. Fundamentals of Stochastic Filtering‎, ...

‎Bernstein‎, ‎S‎. ‎(۱۹۳۴)‎. ‎Principes de la théorie des équations différentielles ...

‎Bernstein‎, ‎S‎. ‎(۱۹۳۸)‎. ‎Équations différentielles stochastiques. Actualités Scientifiques et Industrielles, ...

‎Einstein‎, ‎A‎. ‎(۱۹۰۵)‎. ‎On the movement of small particles suspended ...

Einstein, A. (۱۹۵۶). Investigations on the Theory of the Brownian ...

‎Feller‎, ‎W‎. ‎(۱۹۷۱)‎. An Introduction to Probability Theory and Its ...

‎Gihman‎, ‎I‎. ‎I‎. ‎(۱۹۴۷)‎. ‎A method of constructing random processes ...

‎Gihman‎, ‎I‎. ‎I‎. ‎(۱۹۵۰a)‎. ‎Certain differential equations with random functions ...

‎Gihman‎, ‎I‎. ‎I‎. ‎(۱۹۵۰b)‎. ‎On the theory of differential equations ...

‎Grimmett‎, ‎G‎., ‎and Stirzaker‎, ‎D‎. ‎(۲۰۰۱)‎. Probability and Random Processes‎, ...

‎Gut‎, ‎A‎. ‎(۲۰۰۵)‎. Probability‎: ‎A Graduate Course‎, ‎Springer‎, ‎New York‎ ...

‎Ito‎, ‎K‎. ‎(۱۹۴۲)‎. ‎Differential equations determining Markov processes (in Japanese)‎, ...

‎Ito‎, ‎K‎. ‎(۱۹۴۴)‎. ‎Stochastic integral. Proceedings of the Imperial Academy ...

‎Jaswinski‎, ‎A‎. ‎H‎. ‎(۱۹۷۰)‎. Stochastic Processes and Filtering Theory, Academic ...

‎Karatzas‎, ‎I., and Shreve‎, ‎S‎. ‎E‎. ‎(۱۹۹۱)‎. Brownian Motion and ...

‎Kolářová‎, ‎E‎. ‎(۲۰۰۷)‎. ‎An Application of the Kalman-Bucy filter to ...

Weiner‎, ‎N‎. ‎(۱۹۲۳)‎. ‎Differential space. Journal of Mathematics and Physics, ...

Weiner‎, ‎N‎. ‎(۱۹۲۴)‎. ‎Un problème de probabilité dénombrables‎. Bulletin de ...

نمایش کامل مراجع