آثار شوک های نفتی بر نوسانات بخش مسکن ایران: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا ( DSGE)
Publish place: Theories of Financial Economics، Vol: 1، Issue: 1
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 122
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MTHEC-1-1_001
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401
Abstract:
بخش مسکن یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی دارد. به دلیل ویژگی غیر تجاری بودن آن و وجود انتظارات سودآوری قابل ملاحظه، همواره با نوسانات بسیار شدیدی بویژه از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، مواجه می باشد. در این مقاله با هدف بررسی تاثیرپذیری متغیرهای بخش مسکن از نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ۸۶:۴-۱۳۷۰:۱) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، پرداخته ایم. نتایج شبیه سازی شده آثار شوک های نفتی بر متغیرهای مدل، موید ایجاد نوسان در رفتار کلیه متغیرهای مدل و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور می باشد. نکته قابل توجه آن است که شوک های ایجاد شده در متغیرهای بخش مسکن، در کوتا ه مدت قابل ملاحظه و شدید می باشند، اما ماندگار نبوده و طی زمان تقریبی ۸ فصل مستهلک می شوند. صحت نتایج مدل بوسیله تطابق گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده بخش مسکن و دنیای واقعی تائید شد.
Keywords:
Residential Investment , Dynamic Stochastic General Equilibrium Model , Two Sectors Model , Oils Shocks , Housing Price. , سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی , الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا ((DSGE , مدل دو بخشی , شوک های نفتی , قیمت مسکن.
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :