کاربرد عملگرهای وزنی در مدل رگرسیون قدرمطلق انحرافات مرتب شده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-15-1_003

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

در این مقاله رویکرد جدیدی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی  کمترین قدرمطلق انحرافات معرفی می شود که مبتنی بر مسائل بهینه سازی بر مبنای الحاق وزنی قدرمطلق انحرافات مرتب شده است. الحاق وزنی  قدرمطلق انحرافات برازش مرتب شده در مساله بهینه سازی در حالی که توابع نیکویی برازش مختلفی را بطور همزمان در مساله مدل سازی در نظر می گیرد، توانایی تحلیل داده ها به منظور شناسایی نقاط دورافتاده را نیز فراهم می کند. بر این اساس این رویکرد تحت تاثیر مشاهدات دورافتاده قرار نمی گیرد و در هر مساله متناسب با تعداد مشاهداتی که پتانسیل دورافتاده بودن را دارا هستند، به انتخاب بهترین برآوردگر مدل با بهینه ترین مقدار نقطه شکست در بین مجموعه ای از برآوردگرهای کاندید دیگر  می پردازد. نیکویی برازش رویکرد پیشنهادی در مدل سازی داده های  شبیه سازی شده و داده های واقعی در مهندسی آب با حضور مشاهدات دورافتاده تحلیل شده است. همچنین در انتها به تحلیل حساسیت برآوردگرها شامل بررسی معیارهای نااریبی و کارایی برآوردگرها پرداخته شده است.

Keywords:

Weighted Regression , Ordered Absolutes-Deviations , Breakdown Point , Squared Errors. , رگرسیون وزنی , قدرمطلق انحرافات مرتب شده , نقطه شکست , توان های دوم خطا.

Authors

جلال چاچی

Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

علیرضا چاجی

Department of Electrical Engineering, Shohadaye Hoveizeh University of Technology, Dashte-Azadegan, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Atkinson, A. and Riani. M. (۲۰۰۰), Robust Diagnostic Regression Analysis, ...
  • Becker, C. and Gather, U. (۱۹۹۹), The Masking Breakdown Point ...
  • Billor, N., Chatterjee, S. and Hadi, A. S. (۲۰۰۶), A ...
  • Chachi, J. (۲۰۱۹), A Weighted Least Squares Fuzzy Regression for ...
  • Chaji, A. R. (۲۰۱۷), Analytic Approach on Maximum Bayesian Entropy ...
  • Chaji, A. R., Fukuyama, H. and Shiraz, R. K. (۲۰۱۸), ...
  • Dervilis, N., Worden, K. and Cross, E. J. (۲۰۱۵), On ...
  • Gao, X. and Feng, Y. (۲۰۱۸), Penalized Weighted Least Absolute ...
  • Hawkins, D. M. (۱۹۸۰), Identification of Outliers, Chapman and Hall, ...
  • Hawkins, D. M., Bradu, D. and Kass, G. V. (۱۹۸۴), ...
  • Huber, P. and Ronchetti, E. M. (۲۰۰۹), Robust Statistics, ۲ed., ...
  • Hubert, M., Rousseeuw, P. J. and VanAelst, S. (۲۰۰۸), High-breakdown ...
  • Kordos, M., Arnaiz-Gonz'{alez, '{A. and Garc'{ia-Osorio, C. (۲۰۱۹), Evolutionary Prototype ...
  • Leite, D. and v{Skrjanc, I. (۲۰۱۹), Ensemble of Evolving Optimal ...
  • Ling, S. (۲۰۰۵), Self-Weighted Least Absolute Deviation Estimation for Infinite ...
  • Marubini, E. and A. Orenti. (۲۰۱۴), Detecting Outliers and/or Leverage ...
  • Nguyen, T. D. and Welsch, R. (۲۰۱۰), Outlier Detection and ...
  • Ogundele, S. O., Mbegbu, J. I. and Nwosu, C. R. ...
  • Rousseeuw, P. J. (۱۹۸۴), Least Median of Squares Regression, Journal ...
  • Rousseeuw, P. J. and Leroy. A. M. (۱۹۸۷), Robust Regression ...
  • Rousseeuw, P. J. and Hubert, M. (۲۰۱۳), High-Breakdown Estimators of ...
  • Rousseeuw, P. J. and VanZomeren, B. C. (۱۹۹۰), Unmasking Multivariate ...
  • Salini, S., Cerioli, A., Laurini, F. and Riani, M. (۲۰۱۶), ...
  • Vic, B. and Lewis, T. (۱۹۹۴), Outliers in Statistical Data, ...
  • Yari, G. and Chaji, A. R. (۲۰۱۲a), Maximum Bayesian Entropy ...
  • Yari, G. and Chaji, A. R. (۲۰۱۲b), Determination of Ordered ...
  • محمودی، م. (۱۳۸۴)، رگرسیون حداقل قدرمطلق انحرافات وزنی استوار، پایان ...
  • نمایش کامل مراجع