تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

20

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-11-1_002

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با سرمایه اولیه ثابت وقتی فرآیند تعداد خسارت های رخ داده شده از طرف بیمه گذاران در یک بازه زمانی مشخص دارای توزیع پواسن با نرخ ثابت باشد، در نظر گرفته شده است. برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی از مفاهیم فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل استفاده می شود. همچنین یک فرمول صریح برای تعیین تقریب لاندبرگ در یافتن تقریبی احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب تابع توزیع متغیرهای تصادفی تعداد خسارت های بیمه گذاران به دست آمده است. با مثال های عددی نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده که برای هر مقدار سرمایه اولیه، تقریب احتمال ورشکستگی محاسبه شده در این مقاله، نسبت به تقریب های به دست آمده برای احتمالات ورشکستگی توسط دیگر نویسندگان به مقدار واقعی آن نزدیکتر و خطای آن کمتر است.

Keywords:

Authors

ابوذربازیاری
ابوذر بازیاری

Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Albercher, H. and Kortschak, D. (۲۰۰۹), On Ruin Probability and ...
  • Asmussen, S. (۱۹۸۹), Risk Theory in a Markovian Environent, Scandinavian ...
  • Asmussen, S. (۲۰۰۰), Ruin Probability, World Scientific, Singapore ...
  • Asmussen, S. and Binswanger, K. (۱۹۹۷), Simmulation of Ruin Probability ...
  • Bazyari, A. (۲۰۱۴), A General Formula for Computing the Ruin ...
  • Cramer, H. (۱۹۳۰), On the Mathematical Theory of Risk, Skavdia ...
  • Cramer, H. (۱۹۵۵), Collective Risk Theory, Skavdia Jubilee Volume, Stockholm. ...
  • De Vylder, F. E. and Goovarets, M. J. (۱۹۸۸), Recursive ...
  • Dickson, D. C. M. (۲۰۰۵), Insurance Risk and Ruin, Cambridge ...
  • Dufresne, D. (۲۰۰۱), A General Class of Risk Models, Australian ...
  • Hipp, C. and Plum, M. (۲۰۰۱), Optimal Investment for Onsurers, ...
  • Kaas, R., Goovaerts, M. J., Dhaene, J. and Denuit, M. ...
  • Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. ...
  • Lefevre, C. and Loisel, S. (۲۰۰۸), On Finite-Time Ruin Probabilities ...
  • Lefevre, C. and Loisel, S. (۲۰۰۹), Finite Horizon Ruin Probabilities ...
  • Lundberg, F. (۱۹۲۶), Forsakringsteknisk Riskutjamning F. Englands boktryckeri A. B., ...
  • Nyrhinen, H. (۱۹۹۸), Rough Descriptions of Ruin for a General ...
  • Nyrhinen, H. (۱۹۹۹), Large Deviations for the Time of Ruin, ...
  • Panjer, H. H. (۱۹۸۶), Direct Calculation of Ruin Probabilities, The ...
  • Rolski, T., Schimidli, H., Schimidli, V. and Teugles, J. (۱۹۹۹), ...
  • Rolski, T. (۲۰۰۰), Some Problems in the Theory of Risk, ...
  • Tsitsiashvili, G. Sh. (۲۰۰۹), Computing Ruin Probability in the Classical ...
  • Yuanjiang, H. Xucheng, L. and Zhang, J. (۲۰۰۳), Some Results ...
  • بازیاری، ا. و پرهام، غ. ع. ( ۱۳۸۷ )، پیدایش ...
  • بازیاری، ا. ( ۱۳۹۱ )، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی ...