علی آقامحمدی - Department of Statistics, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
مهدی سجودی - Department of Mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Gava Zang, Zanjan, Iran.

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می ­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه ­گیری ریسک مبتنی بر روش های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می ­شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدل های متداول در این زمینه، مطالع شبیه سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل­ ها در قالب مثال کاربردی برای داده ­هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.

Value-at-risk, Average value-at-risk, Composite quantile regression, Statistical inference, ارزش در معرض خطر, میانگین ارزش در معرض خطر, رگرسیون چندکی ترکیبی, استنباط آماری