تحلیل حافظه بلند مدت در تلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری و خطای وارون گاوسی
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 7، Issue: 2
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 153
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-7-2_001
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
Abstract:
یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصیات آماری چولگی، دم کلفتی و بیش کشیدگی داده ها، فرض نرمال بودن مانده ها معنی دار نیست و نمی توان از روش های معمول به شناسایی مدل پرداخت. با توجه به ساختار داده ها توزیع وارون گاوسی یک انتخاب مناسب برای توزیع مانده ها است. بنابراین با این فرض به شناسایی مجدد مدل پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند، مدل ناهم واریانس شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری با توزیع وارون گاوسی انتخابی مناسب برای داده ها است
Keywords:
Volatility , Long-Term Memory , Heavy Tail , Normal Inverse Gaussian Distribution , Exchange Rate , تلاطم , حافظه بلند مدت , دم کلفتی , توزیع نرمال وارون گاوسی , نرخ ارز
Authors
غلامعلی پرهام
Department of Statistics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
پریسا مسجدی
Department of Statistics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :