مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پرتفوی مالی واحدهای موسسات مالی و اعتباری: موردمطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
عنوان مقاله: مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پرتفوی مالی واحدهای موسسات مالی و اعتباری: موردمطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
شناسه ملی مقاله: JR_DMOR-7-2_006
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_DMOR-7-2_006
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
روح اله کیانی قلعه نو - گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
صادق نیرومند - گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.
حسین دیده خانی - گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
علی محمودی راد - گروه ریاضی، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران.
خلاصه مقاله:
روح اله کیانی قلعه نو - گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
صادق نیرومند - گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.
حسین دیده خانی - گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
علی محمودی راد - گروه ریاضی، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران.
هدف: بهینه سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش شناسی پژوهش: در سال های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانک ها، عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیمم سازی بازدهی و مینیم سازی ریسک هستند.یافته ها: رویکرد مسئله بگونه ای است که با اخذ هزینه های اداری و پرسنلی و نرخ های سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را به عنوان هدف و برنامه کاری انتخاب می کنند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت می باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعه ای از جواب های بهینه، روی مرز پاراتو می باشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیم گیرنده است.
کلمات کلیدی: پرتفوی, موسسات مالی و اعتباری, بازدهی و ریسک, الگوریتم NSGA-II, مدل چند هدفه
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1526406/