بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکی

بانک ها در اقتصاد کشور نقشهای مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک های زیادی بانک را تهدید می کند که می توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه گذاری دسته بندی کرد. مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن مواجهند، ریسک اعتباری است که به‎ علت احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات و سود تعلق‎گرفته به آن به وجود می آید (فلاح پور، ۱۳۸۳). بانک ها همواره با این مشکل روبه‎رو بوده اند که چگونه و بر اساس چه شاخص ها و روش هایی متقاضیان اعطای اعتبار (تسهیلات و تعهدات) را ارزیابی کنند. این کار با استفاده از سیستمی جامع، ساختاریافته و انتخاب تکنیک های مناسب امکان‎پذیر است. مقاله حاضر، در پی پیشنهاد و راه کاری کارشناسانه به‎منظور حل این مسئله اجرا شده است تا بتواند متقاضیان اعتبارات مالی را به‎خوبی دسته بندی کند و از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکاهد. در این مقاله با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت (مدل های رگرسیونی)، عوامل موثر بر ریسک نکول مشتریان بررسی شده است. بدین منظور شاخص های موثر بر ریسک اعتباری استخراج شد. برای برآورد ریسک اعتباری بانک، از مدل‎های پروبیت و لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پروبیت در مقایسه با مدل لاجیت، در پیش بینی ریسک نکول مشتریان دقت بیشتری دارد.

Keywords:

ریسک اعتباری , اعتبارسنجی , سیستم هشدار سریع , مطالبات غیرجاری