مدل چندهدفه بازنگری سبد سرمایه گذاری با درنظرگیری عوامل بنیادی سهام

بازنگری سبد سرمایه گذاری از مهم ترین بخش های مدیریت سرمایه گذاری می باشد. بعد از تشکیل سبد سرمایه گذاری توسط افراد و نهادها، با توجه به تغییرقیمت ها در بازار، سبد از ارزش اولیه خود فاصله می گیرد و دچار نوسان و تغییراتی می گردد؛ برای همین منظور، نیاز هر فرد و نهادی به بازنگری سبدسرمایه گذاری جهت رسیدن به اهداف خود احساس می شود. از طرفی دیگر، وضعیت اقتصادی شرکت ها در گذر زمان تغییر می کند. لذا، توجه به عملکرد مالیشرکت ها جهت انتخاب سهام های برتر و مستعد رشد برای افزایش بازده سبد، امری مهم تلقی می شود. در این پژوهش مدل بازنگری سبد سرمایه گذاری بادرنظرگیری عوامل بنیادی سهام توسعه داده شده است. برای رسیدن به این مقصود از معیار چند شاخصه تاپسیس برای وزن دهی و رتبه بندی سهم ها استفادهشد هاست؛ همچنین با توجه به درنظرگرفتن چندین معیار برای اهداف، برای حل مدل از برنامه ریزی آرمانی فازی چندگزینشی استفاده شده است. در نهایتمدل ارائه شده با داده های واقعی حل شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است .

Keywords:

مدیریت سرمایه گذاری , استراتژی بازنگری بیمه سبد با نسبت ثابت , معیار چند شاخصه تاپسیس , برنامه ریزی آرمانی فازی چندگزینشی