نظارت موثر بانکی در اعطای تسهیلات خرد با تاکید بر رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی
عنوان مقاله: نظارت موثر بانکی در اعطای تسهیلات خرد با تاکید بر رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی
شناسه ملی مقاله: JR_JIFB-8-18_004
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_JIFB-8-18_004
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
غلامرضا خجسته - بانک سپه
خلاصه مقاله:
غلامرضا خجسته - بانک سپه
پژوهش حاضر با تاکید بر بهکارگیری مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک، شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون سمبلیک و با هدف نظارت موثر بر تسهیلات خرد، عوامل اثرگذر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی را در شعب منتخب بانک سپه شیراز شناسایی میکند. با بررسی یک نمونه ۳۵۱تایی از مشتریان حقیقی، ۱۷ متغیر شامل میزان وام، مهلت بازپرداخت، نرخ بهره، درآمد، سن، تعداد چک برگشتی، سابقه بدهی، طول عمر حساب، نوع وثیقه، تحصیلات، جنسیت، اشتغال همسر، تاهل، وضعیت ملکی، شغل، نوع وام، تکلیفی یا غیرتکلیفی بودن، برای طبقهبندی مشتریان به خوشحساب و بدحساب استخراج شد. با استفاده از روش انتخاب رو به جلو والد، ۵ متغیر تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب شد. آموزش شبکههای عصبی نیز با استفاده از ۳ نرون در لایه پنهان انجام گرفت. انتخاب نقطه برش بهینه، بر اساس منحنی مشخصه عملکرد سیستم انجام شد. نتایج خروجی شبکه عصبی مصنوعی روی دادههای آزمایش نشان داد که دقت مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک شبکههای عصبی مصنوعی، در طبقهبندی مشتریان خوشحساب برابر ۸۹/۰ و در طبقهبندی مشتریان بدحساب برابر ۸۳/۰ است که از رگرسیون لجستیک و مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک رگرسیون سمبلیک بهتر است.
کلمات کلیدی: نظارت موثر بانکی, ریسک اعتباری, رگرسیون لجستیک, شبکههای عصبی مصنوعی, رگرسیون سمبلیک, منحنی مشخصه عملکرد سیستم
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1571137/