فرشته عارفی - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مرتضی سحاب خدامرادی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
کیومرث سهیلی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی تاثیر بسزایی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله وضعیت تجارت خارجی دارد. اگر این نرخ با تلاطم همراه باشد، پیش بینی درآمد برای صادرکنندگان با مشکل مواجه می شود. مطالعه حاضر به بررسی تلاطم نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات کشور ایران و ترکیه طی سالهای (۲۰۱۹-۱۹۸۵) می پردازد. تلاطم نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از خانواده ARCH و EGARCH محاسبه می شود. سپس برای بررسی تاثیرگذاری تلاطم نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات از روش خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان میدهدکه برای کشور ایران در کوتاه مدت متغیر تلاطم نرخ ارز موثر واقعی تاثیر منفی و معنادار بر صادرات دارد، در حالی که این رابطه در بلند مدت معنادار نیست. برای کشور ترکیه نیز در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه ی منفی بین تلاطم نرخ ارز موثر واقعی و صادرات مورد تایید قرار نگرفت. علاوه بر این، بین تولید ناخالص داخلی و صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت برای هر دو کشور ایران و ترکیه رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.

تلاطم ارزی، صادرات، ایران، ترکیه، EGARCH، F۳۲، F۱ , F۳۱ :JEL طبقه بندی.