الهام مقدم نیا - استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، تجارت الکترونیک، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
عهدیه صالح ندیم - دانشجوی مدیریت بازرگانی، تجارت الکترونیک، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

یکی از راه های پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورسی، تحلیل الگوهای کندل استیک (شمعدان)معاملت سهام به شیوه های هوشمند می باشد. اخیرا سیستم تصمیم گیری فازی برای تحلیل پیشنهادشده است اما روش فازی نیازمند اطلاعات جامعی از دانش خبره در خصوص تنظیم تابع عضویت ها درسیستم فازی می باشد، باتوجه به اینکه دانش خبره در اکثر مواقع دارای ابهامات و نقص هایی می باشد،پس اکتفا نمودن به دانش خبره نمی تواند منجر به تنظیم کامل با دقت و بهینه نقاط عضویت الگوهایفازی معاملت سهام گردد، از این رو ارائه روشی جدید که قادر به تنظیم مناسب و در عین حال بهینه نقاطعضویت الگوهای فازی شمعدان گردد، می تواند موجبات سیستم فازی قوی برای پیش بینی قیمت سهام رافراهم آورد. یکی از روش های جدید برای حل پویای مسائل سخت، روش بهینه سازی فراابتکاری می باشد.در این پژوهش از روش بهینه سازی فراابتکاری مبتنی بر گرگ خاکستری برای تنظیم بهینه توابع عضویتفازی الگوهای شمعدان برای تحلیل و پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است

پیش بینی قیمت سهام، گرگ خاکستری، الگوهای شمعدان فازی