سمیه السادات موسوی - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
عباسعلی جعفری ندوشن - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
محمد حمیدپور بدوئی - دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های مالی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازار جهانی پسته، سبب شده ­است سهم این کشور در صادرات جهانی افزایش یابد و جایگزین سهم ایران شود. از طرفی در ساختار بازار انحصار چند جانبه، تغییرات قیمت جهانی محصول، وابستگی قوی نسبت به رقیبی دارد که سهم عمده­ای از بازار جهانی را در دست دارد. برای پیش­بینی ریسک و قیمت محصول با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی، نیاز به تخمین پارامترهای آماری قیمت است. با توجه به پیش­بینی روند بازار و تغییر رفتار بازار جهانی پسته در سال­های اخیر، سوابق اطلاعاتی مناسب و کافی در وضعیت جدید بازار وجود ندارد. در این مطالعه، برای پیش­بینی قیمت پسته ایران در بازار جهانی، از الگوی حرکت براونی هندسی با پارامترهای تخمینی از سری قیمتی محصول مشابه در وضعیت مشابه بازار جهانی استفاده شده ­است. بررسی­های انجام­شده در بازه ۲۰۱۸-۱۹۹۲ نشان داد که پارامترهای آماری قیمت صادراتی بادام می­تواند چارچوبی برای پیش­بینی قیمت صادراتی پسته و ریسک قیمت آن در رویکرد شبه­انحصاری بازار فراهم کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، عملکرد الگوی براونی هندسی در پیش­بینی قیمت جهانی پسته با احتساب رفتار بازار، از نظر شاخص تایل به متوسط ۰۵/۰ بهبود می­یابد. همچنین، بر مبنای سنجه­های ریسک از جمله ارزش در معرض ریسک و شاخص بی­ثباتی کوپاک، نوسان قیمت پسته در بازه ۲۰۲۳-۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت و در سطح اطمینان ۹۹.۹% حداقل قیمت هر تن پسته در سال ۲۰۲۳، ۴۴۶۱ دلار خواهد بود.

پیش بینی قیمت, پسته ایران, معادلات دیفرانسیل تصادفی, الگوی حرکت براونی هندسی, ارزش در معرض ریسک