هادی خاندان - کارشناس ارشد حسابداری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

هدف این تحقیق بررسی آناتومیک تاثیر نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر راهبردهای حدود ،قیمت مقاومت و متحرک نمایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بوده است در این ،تحقیق نوسان پذیری غیرسیستماتیک متغیر مستقل و راهبردهای حدود ،قیمت مقاومت و متحرک نمایی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب میگردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش دادههای پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۲۱ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمونهای ناهمسانی واریانس آزمون F ،لیمر آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار (ایویوز استفاده گردیده است نتایج نشان داد نوسانات غیر سیستماتیک ،کل مورد انتظار و غیر منتظره بر بازده روش متحرک نمایی و بازده روش حدود قیمت و مقاومت در سرمایه گذاری تاثیرگذار است نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

نوسان پذیری غیرسیستماتیک ،راهبردهای حدود قیمت، مقاومت و متحرک نمایی