مصطفی تراب نژاد اصفهانی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
محمود محمودزاده - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود صوفی مجیدپور - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحدفیروزکوه
امیر غلام ابری - دانشیار گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از ۱۵ بانک ایرانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۷ و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۰ به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است.

سیاست پولی, سیاست ارزی, ریسک نکول, کوانتایل, حالت فضا