فریبرز کرمی - فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداری گرایش حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

در این مطالعه قدرت پیشگویی شاخص های زی ست محیطی ، اجتماعی و حاکمیت (ESG) را به منظور پیش بینی م شکلات مالی بانک ها با استفاده از نمونه ای از ۳۶۲ بانک تجاری مستقر در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ مورد آنالیز قرار دادیم . نتایج ما ن شان داد که شاخص های ESG قابلیت پی شگویی مدل ما را برای شنا سایی صحیح مشکلات بهبود می بخشد. قابل توجه ا ست که ، شاخص های ESG احتمال طبقه بندی نادر ست بانک های متضرر شده / زیان دیده را به عنوان بانک سالم تا حد زیادی کاهش می دهد. مدل ما که با استفاده از شش رویکرد جایگزین از جمله تکنیک های آماری سنتی ، رویکردهای یادگیری ماشینی و روش های جمعی برآورد شده، پیامدهای عملی برای ناظران بخش بانکداری و همچنین منابع در زمینه پیش بینی مشکلات مالی به همراه دارد.

بحران مالی ، نکول بانکی ، مدل های پیش بینی ، ESG