روش گشتاورهای تعمیم یافته بیزی

روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بیزیرا برای وضعیت های پیشنهاد می کنییم که روشهای بر اساس درست نمایی مشکل، اما در مقابل بدست آوردن شرط های گشتاوری نسبتاً آسان است. با بدست آوردن گشتاورها و الحاق نمودن آنها با همدیگر، تابع هدفی درجه دو وزنی در چارچوب GMM می سازیم و به منظور بکارگیری آن بعنوان تابع درستنمایی معمولی، منهای تابع درجه دو GMM که تقسیم بر دو شده است را به توان e می رسانیم. پس از تقریب تابع درستنمایی به صورت فوق و تعیین توزیع پیشین پارامترها، برای نمونه گیری از توزیع های پسین، از روشهای MCMC استفاده می کنیم و برای بررسی عملکرد روش GMM بیزی پیشنهاد شده، یک مطالعه شبیه سازی در مدلهای خطی تعمیم یافته طراحی می کنیم. مقایسه نتایج شبیه سازی ها با استفاده از روشهای GMM بیزی و درستنمایی بیزی نشان می دهد که نتایج تقریباً یکسان هستند.

Keywords:

روش گشتاورهای تعمیم یافته , استنباط بیزی , مدلهای خطی تعمیم یافته , روشهای MCMC