مروری بر مدل اقتصاد سنجی انتقال نمایی هموار خودرگرسیو (ESTAR) یک کاربرد برای نرخ ارز حقیقی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,067

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_079

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

Abstract:

از دهه اخیر برکاربرد مدل های سری زمانی غیر خطی بعنوان شکل نوینی از مدل های اقتصاد سنجی افزوده شده است. در این خصوص مدل های انتقال نمایی هموار خودرگرسیو (ESTAR) بعنوان یکی از مهمترین اشکال مدل های سری زمانی غیر خطی توجه زیادی را برای مدل سازی نرخ ارز حقیقی به خود جلب کرده اند. هدف این پژوهش در ابتدا معرفی و سپس امکان سنجی کاربرد مدل انتقال نمایی هموار خودرگرسیو در تخمین رفتار نرخ ارز حقیقی ایران در دوره فروردین 1372 تا اردیبهشت 1387 می باشد. برای این منظور ابتدا به معرفی ابعاد مختلف مدل ESTAR و چگونگی رفتار تابع انتقال نمایی هموار آن و عوامل تأثیر گذار بر آن پرداخته و سپس با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مرسوم، به بررسی کارایی استفاده از این مدل جهت تخمین نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاصل از مسئله تشخیص و تخمین مدل فوق حاکی از آنست که تابع انتقال نمایی هموار و در نتیجه مدل ESTAR کارایی ضعیفی برای مدل سازی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران دارد.

Keywords:

مدل های غیرخطی , مدل ESTAR , تابع انتقال نمایی هموار , نرخ ارز حقیقی

Authors

حجت پارسا

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس و دانشجوی دکتری اقتصاد دان

محمد بهبودی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Enders, W, Pascalau, R. 2515. Pretesting the Out-of-Sample Forecasting Properties ...
  • Terasvirta, T. (1994) Specification, estimation, and evaluation of smooth transition ...
  • نمایش کامل مراجع