ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

ارائه مدلی جدید به منظور تشخیص رژیم های حاکم بر نوسانات بازده سهام

Year: 1391
COI: ECONOMETRICS01_152
Language: PersianView: 974
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

عبدالناصر شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
محسن حضری - دانشگاه تربیت مدرس
تورج بیگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی خدایی - دانشگاه تربیت مدرس

Abstract:

در سالهای اخیر غالب مطالعات تجربی بر روی مدل های دینامیک و تغییر رفتار یا شکست ساختاری در متغیرهای اقتصاد کلان تمرکز گرفته اند که موجب گسترش استفاده از مدل های تغییر رژیم که می توانند بازتاب مناسبی از شکست های ساختاری باشند، می شوند. از طرف دیگر در اقتصاد کنونی روز به روز از طریق افزایش سهم بازارهای مالی در تولید ناخالص ملی بر جایگاه این بازارها افزوده می شود. بازارهای مالی همواره در جبهه ی مقدم اطلاعات هستند و سریع ترین و شدیدترین واکنش ها را در مواجهه با شوک های اقتصادی از خود نشان می دهند. همین امر باعث بروز سیکل های فراوان در این بازارها شده است که به الزام استفاده از مدل های دینامیک و تغییر رژیم بی از پیش موضوعیت داده است. در این مطالعه از مدل های تغییر رژیم مارکف برای تشخیص رژیم های حاکم در توضیح رفتار بازار سهام استفاده می شود. روش استفاده شده در این تحقیق بر اساس یک مدل MS-EGARCH دو رژیمه می باشد. یافته ها نشان می دهد که این مدل توانایی کافی در تسخیر مسیر تغییرات سری بازده سهام در هر دو حالت رژیم صفر و یک را دارا می باشد. به علاوه نشان می دهد که واریانس در بین دو رژیم، مطابق با وضعیت واریانس بالا و میانگین بالا (یا فاز رونق) و وضعیت واریانس پائین و بازده پائین (یا فاز رکود) تغییر می کند.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is ECONOMETRICS01_152. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/176285/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
شجاعی، عبدالناصر و حضری، محسن و بیگی، تورج و خدایی، مهدی،1391،ارائه مدلی جدید به منظور تشخیص رژیم های حاکم بر نوسانات بازده سهام،The First International Conference on Econometrics،Sanandaj،https://civilica.com/doc/176285

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • - Aloui, C., 2008. Price and volatility spillovers between exchange ...
  • - Bae, J., Kim, C.J., Nelson, C.R., 2007. Why are ...
  • - Black, F., _ Studies of stock market volatility changes. ...
  • hete roscedasticity 2 filter probability ...
  • _ Cologni, A., Manera, M., 2009. The Asymmetric Effects of ...
  • - Edwards, S., Susmel, R., 2003 Interest-rate volatility in emerging ...
  • - Flavin, T.J., Panopoulou, E., Unalmis, D., 2008. On the ...
  • _ le helll _ _ _ anl _ _ _ ...
  • - Jammazi, R., Aloui, C., 2009. Wavelet Decomposition and Regime ...
  • - Jones, C.M., Kaul, G., _ Oil and the Stock ...
  • - Kimn, C.J., Nelson, C.R., /999. Friedman's plucking model of ...
  • Research Info Management

    Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    Scientometrics

    The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
    Type of center: دانشگاه دولتی
    Paper count: 31,665
    In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

    مقالات پیشنهادی مرتبط


    مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

    New Papers

    Share this page

    More information about COI

    COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

    The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

    Support