مریم ضرغامی - کارشناسی ارشد ریاضی -گرایش کاربردی دانشگاه علم و فرهنگ
حمیدرضا عرفانیان - استاد دانشکده ریاضی دانشگاه علم و فرهنگ

در این مقاله، به شناخت مدل هایی برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار یک سبد مالی از جمله: روش مارکویتز و روش بلک لیترمن می پردازیم. دهسبد مالی تشکیل داده و با روش های مذکور بازده های مورد انتظار آن ها را پیش بینی کرده و وزن های بهینه سبدهای مالی را با استفاده از مدل میانگینواریانس مارکویتز بدست آورده و با توجه به وزن های بدست آمده به محاسبه ی ریسک سبد ها ی مالی، انحراف معیار پرداخته و در نهایت با استفاده از معیارتریتر به مقایسه عملکرد سبدهای مالی بدست آمده از روش های مختلف می پردازیم .

مدل مارکویتز، مدل بلک لیترمن، معیار ترینر