سجاد دهقانی پوده - کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

در دهه های اخیر، تحلیل ریسک و بازدهی در بازارهای مالی به عنوان یکی از موضوعات پربحث و تحقیق در عرصه مهندسی مالی جلب توجه پژوهشگران بسیاری شده است. این حوزه مهم از مهندسی مالی به بررسی و ارزیابی ریسک و بازدهی در معاملات و سرمایه گذاری ها می پردازد. هدف این مقاله علمی، معرفی و بررسی رویکردها و روش های نوین در تحلیل ریسک و بازدهی در بازارهای مالی است. در این مقاله، ابتدا به تعریف و توضیح مفهوم ریسک و بازدهی در بازارهای مالی می پردازیم. سپس، روش های سنتی تحلیل ریسک و بازدهی را موردبررسی قرار می دهیم و نقاط ضعف و محدودیت های آن ها را برجسته می کنیم. در ادامه، به معرفی رویکردها و روش های نوین در تحلیل ریسک و بازدهی می پردازیم که شامل استفاده از مدل های احتمالاتی پیشرفته، شبکه های عصبی و روش های ترکیبی است.در بخش بعدی، نقش ریسک ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی در بازارهای مالی را بررسی می کنیم و تاثیر آن بر ریسک و بازدهی را مورد تحلیل قرار می دهیم. سپس، به تحلیل نوسانات بازار و ارتباط آن با ریسک و بازدهی می پردازیم. در بخش آخر، رویکردها و روش های تحلیل فنی در تحلیل ریسک و بازدهی را موردبررسی قرار می دهیم. نوآوری این مقاله در ارائه رویکردها و روش های نوین در تحلیل ریسک و بازدهی در بازارهای مالی است که با ارجاع به منابع مختلف ازجمله کتاب ها، مقالات علمی و مطالعات پژوهشی، تحت پشتیبانی و تایید دیگر پژوهشگران قرارگرفته است.

تحلیل ریسک، بازارهای مالی، مدل های احتمالاتی، شبکه های عصبی، ریسک ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی، نوسانات بازار، تحلیل فنی.