محبوبه ایرانمنش - مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان
عباس علوی راد

امروزه سرمایه گذاری دربورس بخش مهمی از اقتصادکشور راتشکیل میدهد به همین دلیل پیش روند آتی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانندبالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند تحقیق حاضر با هدف پیش بینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهاردار و کمک به سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک ناشی ازسرمایه گذاری انجام شده است بدین منظور از داده های ماهانه سری زمانی سالهای 1376 لغایت 1388 و متدولوژی باکس جنکینز و مدلی کلی ARIMA بهره گرفتیم بررسی داده های سری زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط مدل 1و1و2 ARIMA درفاصله زمانی 1388-1382 بوده و با توجه به سوال تحقیق روند آتی شاخص قیمت سهام برای سالهای 89و90 پیش بینی گردیده است.

شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، پیش بینی سری زمانی، متدولوژی باکس ـ جنکینز و مدل ARIMA