مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام

پیام حنفی زاده; حمیدرضا نوابی; عباس سیفی

مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام

Publish place: 3rd International Industrial Engineering Conference

Publish Year: 1383

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: Persian

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/17765

شناسه ملی سند علمی:

IIEC03_090

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1385

Abstract:

در این مقاله مسئله انتخاب سهام با استفاده از رویکرد مدل یکپارچه در بهینه سازی استوار را معرفی می کنیم که این مدل توسعه ای بر مدلهای بهینه سازی استوار مسائل برنامه ریزی خطی غیر واقعی، که پیش از این معرفی شده اند می باشد. در مدل یکپارچه ناحیه عدم قطعیت با یک «بدنه نرمی» مناسب برآورده می شود و مدل با در نظر گرفتن پارامترهای مورد توجه سرمایه گذار اجازه تولید نسخ متفاوتی از مدل یکپارچه را متناسب با شرایط مساله به مدلسازی دهد. بنابراین مدلساز می تواند با توجه به پارامترهای غیرقطعی و در نظر گرفتن مطلوبیت سرمایه گذار، مدل و سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد.

Keywords:

برنامه ریزی خطی غیر واقعی , بهینه سازی استوار , مسئله انتخاب سهام و سرمایه گذاری در سهام

Authors

پیام حنفی زاده

کاندید دکتری مهندسی صنایع

حمیدرضا نوابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات)

عباس سیفی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

کنفرانس بین املی مهندسی صنایع 23 و 24 تیرماه 1383 ...
_ International Industrial Engineering Conference 13&14th July 2004 دانشگاه ...
کنفرانس بین املی مهندسی صنایع 23 و 24 تیرماه 1383 ...
_ International Industrial Engineering Conference 13&14th July 2004 دانشگاه ...
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - 23 و 24 تیرماه ...
_ International Industrial Engineering Conference 13&14th July 2004 دانشگاه ...
کنفرانس بین املی مهندسی صنایع 23 و 24 تیرماه 1383 ...
کنفرانس بین املی مهندسی صنایع 23 و 24 تیرماه 1383 ...
_ International Industrial Engineering Conference 13&14th July 2004 دانشگاه ...
Alizadeh, F.. Haeberly, J.P., N ayakkankupp am. M. V. and ...
Bazaar, M.S., Sherali, H.D. and Shetty. C.M..(1993): Nonlinear prograx ing, ...
Ben-Tal, A., Margalit, L. and Nemirovski, A.(2000): Robust Modeling of ...
Ben-Tal, A., and Nemirovski, _ (1999): "Robust solutions to uncertain ...
Ben-Tal, A., and Nemirovski, _ (1998): "Robust Convex Optimization. " ...
Ben-Tal, A., and Nemirovski, A. (2000): "Robust solutions of Linear ...
Ben-Tal, A., and Nemirovski, _ (2002): "Robust Optim izati oy ...
Bertsimas, D. and Sim, M. (2003) : "Robust descrete optimization ...
Brayton, R.K., Director, S.W.. and Hachtel. G.D..(1980): "Yield maximnization and ...
El Ghaoui, L., Oks, M., and Oustry, F. (2002): "Worst-case ...
El Ghaoui, L., Oustry. F., Lebret. H.(1998): "Robust solutions to ...
Goldfarb, D. and Iyengar, G. (2001): "Technical Report, IEOR Department, ...
Halldorsson, B.V. and Tutuncu, R.H. (2003): "An interior-point method for ...
Hanafizadeh, P. and Seifi. A. (2003): "A Unified Model for ...
Konno, H. (1988) "Portfolio optimization using _ risk function, " ...
Konno, H. and Yamazaki, H. (1991): _ solute deviation portfolio ...
Lobo, M.S., Vande nberghe _ L. and Boyd, S. (1997): ...
Markowitz, H.M. (1952): *Portfolio selection %. Journal of Finance. 7. ...
Markowitz, H.M. (1959): *Portfolio selection: Efficient Diversifi cation of Inve ...
_ G. Kyriakis, T. Lucas, C. and Pirbhai, M. (2002): ...
Mulvy , J.M., Vanderbei, R.J. and Zenios, S.A. (1995) : ...
Nash, S. G. and Sofer, A.(1996): Linear and Nonlinear Programm ...
Nesterov, Y. and Nemirovski, A, (1993): In terior-Point Polynomial Algorithms ...
Seifi, A., P onnambalam, K. and Vlach, J. (1998): "A ...
Young, M.R. (1998): _ minimax portfolio selection rule with linear ...
Vanderbie, R.J. "Linear Optimization, _ Lecture 18, convex optimization, expected ...
(0.0009 - 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.0003 0.0003 - 0.0013 ...
International Industrial Engineering Conference 13&14th July 2004 ...
2 0.2035 0.2018 0.1950 0.1943 0.1944 0.2 0.2035 0.2025 0.1940 ...
0.6751 0.6745 0.6617 0.6605 0.6605 1 0.6726 0.6741 0.6596 0.6597 ...

نمایش کامل مراجع