محمد بهمنی - گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

در این مقاله، مدل سری زمانی اتورگرسیو چندکی معرفی شده است و سپس پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم SEM که یک روش تکراری برای محاسبه برآوردهای ماکزیمم درستنمایی است، برآورد می شوند. تابع درستنمایی در مدل اتورگرسیو چندکی بر اساس توزیع لاپلاس نامتقارن و همچنین آمیخته مقیاس این توزیع بیان می شود و با استفاده از الگوریتمSEM پارامترهای مدل برآورد می شوند. کارایی و کاربرد روش پیشنهادی با مطالعات شبیه سازی و تحلیل داده های واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدل اتورگرسیو چندکی, الگوریتم EM تصادفی, توزیع لاپلاس نامتقارن