رحیم قاسمیه - گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
حسنعلی سینایی - گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
عبدالحسین نیسی - گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
زهرا چهارلنگی سردارآبادی - گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

با توجه به اهمیت اندازه گیری نوسانات در ارزیابی ریسک و دو ویژگی تلاطم خوشه­ای و کشیدگی در سری­های زمانی در این پژوهش به ارائه روشی جهت پیش بینی برون­نمونه ای نوسان قیمت سهام با استفاده از روش گارچ و گارچ بوت استرپ پرداخته شده است. داده­های تحقیق، ۵۰ شرکت برتر بازار اوراق بهادار، با توجه به مقایسه بازه­های اطمینان حاصل از دو روش مذکور و ارزیابی پیش بینی با استفاده از ضرایب تخمینی بوت استرپ، نتایج حاصل از ۵۰۰ بار نمونه گیری مجدد حاکی از آن است که بازه اطمینان روش گارچ بوت استرپ از بازه اطمینان روش گارچ، کوتاه تر است، لذا روش گارچ بوت استرپ پیش­بینی دقیق­تری نسبت به روش گارچ ارائه می­دهد. معمولا انتظار بر این است که با افزایش افق زمانی پیش بینی واریانس افزایش یابد اما در مورد روش گارچ (۱,۱) چنین حالتی رخ نمی دهد؛ لذا پیش بینی با استفاده از روش گارچ بوت استرپ سازگاری بیش­تری با شواهد تئوریک دارد.

بازه اطمینان, بوت استرپ, گارچ, نوسان