تیمور محمدی - دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
جاوید بهرامی - دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
فاطمه فهیمی فر - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده­ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش­بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می­گردد. در این مطالعه از ۱۰۸ متغیر فصلی در دوره زمانی۹۶-۱۳۶۹ استفاده شدهاست. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف­کننده به عنوان متغیر وابسته و ۱۰۷ متغیر مستقل (پیشبینیکننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیرویکار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده­اند.از تحلیل مولفههای اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوهبر این، وقفههای هر مدل با استفاده از BIC تعیین شدهاند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (۲۰۱۲) پیشبینیها با سه افق کوتاهمدت(h=۱)، افق میان مدت(h=۴) و افق بلندمدت(h=۸) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می­باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیشبینی از مربع میانگین خطای پیشبینی، قدرمطلق میانگین خطای پیشبینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیشبینی، تورش خطای پیشبینی و واریانس خطای پیشبینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیشبینی استفادهشدهاست. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیشبینی از آزمون دیبولد-ماریانو (۱۹۹۵) استفادهشد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که پیشبینی مدلهای گزینشینمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روشهای پیشبینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافتهها حاکی از آناست که در تمامی افقهای پیشبینی، بلوکهای پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

پیش بینی, نرخ تورم مصرف کننده, مدل فضا-حالت, مدل عاملی, متوسطگیری الگوی پویا