اصغر ابوالحسنی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بیتا شایگانی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
امیر جمشیدنژاد - دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

صنعت بانکداری از بخش­های مهم و اساسی اقتصاد و بسترساز اصلی رشد و پویایی سیستم مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از مشکلاتی که کشورهای مختلف از جمله ایران در شرایط فعلی با آن رو به رو می باشند، افزایش مطالبات غیرجاری بانک­ها نسبت به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی است که نشان­دهنده افزایش ریسک اعتباری، کاهش کیفیت دارایی­های این شبکه و در پی آن، بی­ثباتی­های مالی احتمالی در آینده است. نسبت مطالبات غیرجاری به واسطه کارکردهای متفاوت بانک­های خصوصی و دولتی، تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی به جای می گذارد. از سوی دیگر یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی، رشد اقتصادی به معنای افزایش مستمر سطح تولید جامعه بوده که نمایانگر سطح رفاه و توان اقتصادی هر جامعه می باشد. چنان چه مطالبات غیرجاری بانک­ها افزایش یابد، باعث کاهش قدرت وام­دهی بانک­ها از یک طرف و لزوم افزایش ذخایر عمومی و اختصاصی بانک­ها جهت حفظ سلامت و مدیریت ریسک آن خواهد شد که در نتیجه امکان تامین مالی در اقتصاد را کاهش داده و رشد اقتصادی کشور را دچار افول می­نماید. در این پژوهش تلاش می­گردد تا با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان داده شود که به چه میزانی افزایش مطالبات غیرجاری به تفکیک بانک­های دولتی و خصوصی، بر روی رشد اقتصادی ایران می تواند موثر واقع شود. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بانک های دولتی و خصوصی، به صورت مشابه، موجب کاهش رشد اقتصادی ایران شده است. هم­چنین اعتبارات بخش خصوصی، شاغلین دارای مدرک دانشگاهی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تاثیر مثبت و شاخص قیمت و اندازه دولت، اثر منفی بر رشد اقتصادی به جای گذاشته­ اند.

مطالبات غیرجاری بانکی, رشد اقتصادی, بانک دولتی, بانک خصوصی, حداقل مربعات کاملا اصلاح شده(FMOLS)