علی اصغر موحد - ایران
اصغر ابوالحسنی - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
محمدحسین پورکاظمی - دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
یگانه موسوی جهرمی - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه­یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده­های سطح بانکی با روش شبیه­سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره ۲۴ ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن­ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می­دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک­ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.

طبقه بندیJEL :.G۲۱؛ G۳۱؛ D۸۲؛ L۱۴ واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی, تخصیص منابع, عقود مشارکتی, بهینه یابی پویا