اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران
عنوان مقاله: اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران
شناسه ملی مقاله: JR_ECOI-8-26_004
منتشر شده در در سال 1393
شناسه ملی مقاله: JR_ECOI-8-26_004
منتشر شده در در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:
زهرا(میلا) علمی - دانشیار دانشگاه مازندران
اسمعیل ابونوری - استاد دانشگاه سمنان
سعید راسخی - دانشیار دانشگاه مازندران
محمد مهدی شهرازی - دانشجوی دکتری مازندران
خلاصه مقاله:
زهرا(میلا) علمی - دانشیار دانشگاه مازندران
اسمعیل ابونوری - استاد دانشگاه سمنان
سعید راسخی - دانشیار دانشگاه مازندران
محمد مهدی شهرازی - دانشجوی دکتری مازندران
این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طی دورهی زمانی ۲۵/۰۵/۱۳۹۲-۰۵/۰۱/۱۳۸۶ بررسی میکند. برای این منظور، ابتدا زمانهایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاحشدهی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درونزا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات میگردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافتهی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر[۱] نشان میدهد که انتقال تکانهها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه میباشد. هم چنین، بر اساس یافتهها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه میسازد. [۱] Baba, Engle, Kraft and Kroner
کلمات کلیدی: تغییرات ساختاری, نوسانات, انتقال تکانه, اثر سرریز, الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکراری
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1872950/