حسن خداویسی - استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
علی وفامند - کارشناس ارشد اقتصاد

این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[۱] می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تاییدکننده ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA  در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق ۱۲ ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و  DAمی باشد. [۱].Smooth Transition Regression

نرخ ارز, مدل های غیرخطی, مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم, تابع انتقال لجستیک, بهینه سازی الگوریتم ژنتیک