بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای با استفاده از الگوریتم PSO
Publish place: 9th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,719
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC09_312
تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1391
Abstract:
دراین مقاله پرتفوی چنددوره ای با تابع میانگین نیم واریانس امکان سرمایه گذاری مجدد و بازنگری درابتدای هردوره به کمک الگوریتم GA و PSO بررسی شده و عدم قطعیت به شکل سناریوهای با احتمالهای مشخص درنظر گرفته شده است درتمامی مطالعاتی که تاکنون انجام شده مقدار پولی که به هردارایی اختصاص داده شده به عنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته شده است درحالیکه دراین مقاله وزنی که به هردارایی اختصاص داده میشود به عنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته شدها ست مزیت اصلی این کارکاهش فضای جواب است که باعث بهبود زمان رسیدن به جواب بهینه می شود درتحقیق عملی تعداد دوازده سهم ازبورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مدل پرتفوی چنددوره ای با تابع هدف میانگین نیم واریانس توسط الگوریتم های GA ٚ PSO اجرا شد نتایج نشانگر آن است که جوابهای بدست آمده از الگوریتم PSO درتعداد تکرارهای پایین بهتر ازGA است.
Keywords:
بهینه سازی پرتفو , پرتفوی چنددوره ای , بهینه یابی احتمالی , میانگین ـ نیم واریانس , الگوریتم بهینهیابی هوش جمعی ذرات
Authors
سیامک موشخیان
دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی
امیرعباس نجفی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جلال باقرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :