ببررسی اثرات متقابل گواهی سپرده کالایی و آتی زعفران در بورس کالای ایران
عنوان مقاله: ببررسی اثرات متقابل گواهی سپرده کالایی و آتی زعفران در بورس کالای ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JAE-14-4_001
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_JAE-14-4_001
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید میثم جلیلی - دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
اکبر میرزاپوربابا جان - استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
بیت اله اکبری مقدم - استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
آرش هادی زاده میارکلائی - استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
خلاصه مقاله:
سید میثم جلیلی - دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
اکبر میرزاپوربابا جان - استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
بیت اله اکبری مقدم - استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
آرش هادی زاده میارکلائی - استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
مقدمه و هدف: با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش با عنایت به فقدان مطالعه در حوزه گواهی سپرده زعفران، سعی در شناخت عوامل موثر بر آن و از جمله تاثیر قیمت آتی زعفران با استفاده از بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی در راستای شناخت مکانیسم کشف قیمت در بازار زعفران میکند.مواد و روشها: دادههای روزانه در بازه زمانی خرداد ماه ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ اخذ شده و از نوسانات قیمتی گواهی سپرده کالایی و قیمت آتی ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری دادهها کتابخانه ای با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیونی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای EviewsوR صورت گرفته است.یافتهها: نتایج نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. برای بررسی وجود علیت غیرخطی با استفاده از پسماند بدست آمده مدل VAR بین دو متغیر مورد بررسی و استفاده از آزمون BDS وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرها اثبات شد.بحث و نتیجهگیری: با توجه به جهت علیت قیمتها از آتی ها به بازار نقد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار آتی نقشی تعیین کننده در قیمت بازار نقد دارد و بنابراین، کشف قیمت در بازار آتیها شکل می گیرد و بازار گواهی سپرده از بازار آتی تبعیت میکند.
کلمات کلیدی: گواهی سپرده کالایی, آتی ها, نوسانات قیمت, شبکه عصبی, علیت گرنجر غیرخطی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1905974/