سمانه باقری - دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.
حبیب انصاری سامانی - دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد .
محمد حسن زارع - استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.
سید مجتبی حسینی بامکان - دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

بازار سهام از بازارهای مهم برای سرمایه گذاری است و شناخت رفتار سهم ها در دوره حباب و سقوط بازار، برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی سرریز تلاطم در سهم های شاخص سی شرکت به عنوان سهم هایی با بیش ترین ارزش بازار و نقدشوندگی در بازار سهام، با استفاده از آزمون سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده برای دوره زمانی حباب بازار سهام در سال ۱۳۹۹ و دوره سقوط سال های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ می پردازد. مطابق نتایج در دوره حباب بازار، سهم وپاسار بیش ترین گیرنده تلاطم در بازار و سهم کگل بیش ترین فرستنده تلاطم در بازار سهام است. در دوره سقوط بازار، سهم خودرو بیش ترین فرستنده تلاطم و سهم وبصادر، بیش ترین گیرنده تلاطم در شبکه می باشد. در دوره حباب بازار، سهم وپاسار و جم دارای کم ترین سرریز تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام، ترکیب سهم های مبین و جم و هم چنین جم و پارسان، سهم های شپدیس و جم، سهم های شخارک و جم، سهم های شتران و جم در پرتفولیو دارای کم-ترین یکپارچه گی هستند.

حباب بازار سهام, سقوط بازار سهام, شاخص سرریز دیبلدییلماز, تئوری شبکه پیچیده, بازار سهام