A MULTIPLE ATTRIBUTES STRATEGY PORTFOLIO SELECTION AND EVALIUATING ITS RISK USING A DEA-TOPSIS METHOD
Publish place: 4th Conference on Data Envelopment Analysis
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 1,547
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DEA04_027
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1392
Abstract:
Nowadays portfolio selection has been an important problem in finance and so evaluating the risk of selected portfolio is irrefragable. In this paper considering the fact that portfolio selection and evaluating the risk of selected portfolio is a multiple attributed decision process, a multiple attributes strategy is proposed. Proposed strategy first using SAW method selects the best portfolio and then employing a DEA model and TOPSIS concept the risk of selected portfolio is obtained.
Keywords:
Portfolio selection , Risk , DEA , SAW , TOPSIS , Eigenvector method , Multiple attributes decision making
Authors
Fatemeh Ghaemi-Nasab
Department of Mathematics, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran
Atefeh Ghaemi-Nasab
Department of Mathematics, Daneshvaran institute, Tabriz, Iran
Masoud Allameh
Department of Mathematics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Somayeh Mamizadeh-Chatghayeh
Asia Business Clusters and Networks Development (ABCD) Foundation Cooperation, Tehran, Iran