بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR
عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR
شناسه ملی مقاله: JR_JFMZ-12-1_004
منتشر شده در در سال 1403
شناسه ملی مقاله: JR_JFMZ-12-1_004
منتشر شده در در سال 1403
مشخصات نویسندگان مقاله:
وحید امیدی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم ایران.
سهیل رودری - دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
امیر جمشیدی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
خلاصه مقاله:
وحید امیدی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم ایران.
سهیل رودری - دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
امیر جمشیدی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
ارتباط گروههای صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایهگذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است میتوان در پروتفوی سرمایهگذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروههای بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی در بازه ۰۵/۰۱/۱۳۹۴ تا ۱۷/۰۲/۱۴۰۲ در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سالهای اخیر شاخص کل ارتباط گروههای ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانکها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروهها را داشتهاند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراوردههای نفتی پذیرنده ریسک بودهاند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانکها و فلزات اساسی قابل توضیح است
کلمات کلیدی: Asymmetric TVP-VAR, پورتفو, بازدهی, بورس اوراق بهادار تهران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1933487/