تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-11-21_001

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

قدرت تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست های اقتصاد کلان ایفا می کند. بنابراین درک فشار بازار ارز در جهت مدیریت موثر اقتصاد کلان، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه بسیار مهم است. این مطالعه درصدد است تا به بررسی و تحلیل رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی ۱۳۹۶:۴-۱۳۶۷:۴ بپردازد. بدین منظور، با بکارگیری روش ادواردز (۲۰۰۲) و کوماه (۲۰۰۷)، شاخص فشار بازار ارز محاسبه گردیده است. با توجه به ماهیت غیر خطی رفتار شاخص فشار بازار ارز در ایران، نتایج بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) در این خصوص نشان می دهد که در رژیم پایین فشار بازار ارز، مقادیر با وقفه ی متغیرها اثر معنا داری بر فشار بازار ارز ندارند اما با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز، با افزایش نقدینگی و تورم، شاخص فشار بازار ارز افزایش می یابد. در نتیجه، اعمال سیاست های پولی انقباضی و سیاست کنترل تورم در دوران افزایش فشار بازار ارز، می تواند این فشار را تعدیل نماید.

Keywords:

Exchange market pressure , Monetary policy , Threshold Vector Autoregressive Model

Authors

الهام امراللهی

Department of Economic, Management and Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

سید یحیی ابطحی

Department of Economic, Management and Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

طاهره علی حیدری بیوکی

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • باغجری، محمود. حسینی نسب، ابراهیم. و نجارزاده، رضا (۱۳۹۳). "اثر ...
  • خیابانی، ناصر. و غلجه ای، ناصر (۱۳۹۳). "رژیم های ارزی ...
  • هادیان، ابراهیم. و اوجی مهر، سکینه (۱۳۹۳). "بررسی رفتار شاخص ...
  • Bird, G. and Mandilaras, A. (۲۰۰۶). "Regional Heterogeneity in the ...
  • De Macedo J. Pereira, L. and Reis, A. (۲۰۰۹). "Comparing ...
  • Edwards, S. (۲۰۰۲). "Does the Current Account Matter?". National Bureau ...
  • Franco, F. Delgado J. Monteiro S. and Silva P. (۲۰۱۴). ...
  • Gallant, A. R. (۱۹۸۷). Nonlinear Statistical Models, John Wiley, New ...
  • Gilal, M. A. (۲۰۱۱). Exchange Market Pressure and Monetary Policy: ...
  • Gilal, M. A. and Byrne J. P. (۲۰۱۵). "Foreign Exchange ...
  • Gilal, M. A. and Chandio R. (۲۰۱۳). "Exchange Market Pressure ...
  • Girton, L. D. & Roper, E. (۱۹۷۷). "A Monetary Model ...
  • Hansen, B. (۱۹۹۹). "Testing for Linearity". Journal of Economic Surveys ...
  • Kemme, D.M. & Lyakir, G. (۲۰۱۱). "From Peg to Float: ...
  • Kumah, A.Y. (۲۰۰۷). "A Markov-Switching Approach to Measuring Exchange Market ...
  • Lestano, (۲۰۱۰). "A Structural VAR Model of Exchange Rate Market ...
  • Lo, M.C. & Zivot, E. (۲۰۰۱). "Threshold Cointegration and Nonlinear ...
  • Pandy, A. (۲۰۱۲). "Impact of Monetary Policy on Exchange Market ...
  • Tsay R. S. (۱۹۹۸). "Testing and Modeling Multivariate Threshold Models". ...
  • Weymark, D.N. (۱۹۹۵)." Estimating Exchange Market Pressure & the Degree ...
  • Weymark, D.N. (۱۹۹۸). "A General Approach to Measuring Exchange Market ...
  • Ziaei S. M. (۲۰۱۲). "Evaluating the Market Exchange Rate Pressure ...
  • نمایش کامل مراجع