پرویز رستم زاده - استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز
یزدان گودرزی فراهانی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران

یکی از مهمترین مباحث اقتصادی، عوامل و زمان وقوع سیکل‎های تجاری می باشد لذا ضرورت دارد که این عوامل شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی و پیش بینی سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۷۰ با استفاده از داده های فصلی می‎باشد. برای این منظور ابتدا متغیرهای تحقیق فصلی زدایی شده سپس با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل‎های تجاری رخ داده در ایران پرداخته شده و به منظور پیش بینی وقوع سیکل‎های تجاری، از روش‎های رگرسیون لوجیت و پروبیت استفاده گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ تورم، تعداد پروانه‎های ساختمانی صادر شده و میزان واردات کالاهای واسطه‎ای و سرمایه‎ای می باشد. نتایج مدل برازش شده نشان دهنده این است که چنانچه درآمدهای نفتی، نرخ تورم و میزان واردات کالاهای سرمایه‎ای و واسطه‎ای افزایش یابد، احتمال وقوع رونق افزایش می‎یابد. افزایش تعداد جوازهای ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد را کاهش می‎دهد. پیش بینی درون نمونه‎ای نشان می‎دهد که مدل‎ها در ۹۵ درصد موارد مشاهدات را به درستی طبقه بندی نموده‎اند. در نتیجه قدرت پیش بینی درون نمونه‎ای همه مدل‎ها یکسان است. سپس با استفاده از این مدل به پیش‎بینی برون نمونه‎ای برای فاصله زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۲ پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده توانایی بالای مدل در پیش‎بینی خارج از نمونه می‎باشد.

سیکل تجاری, رکود و رونق, فیلتر میان گذر, مدل لوجیت و پروبیت