اثرات سرریز متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر فشار بازار ارز: رویکرد VAR-DCC-GARCH

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMS-9-2_001

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

فشار بازار ارز به عنوان یک معیار جهت مقابله با بحران های پولی و ارزی و کنترل آثار آن بر وضعیت اقتصاد نقش مهمی دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین فشار بازار ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و نااطمینانی اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی VAR-DCC-GARCH طی دوره فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل سوم ۱۴۰۰ است. بر اساس نتایج تحقیق، همبستگی شرطی پویا بین متغیرها وجود دارد و نوسان در نرخ تورم، قیمت نفت و شاخص نااطمینانی اقتصادی منجر به نوسان در فشار بازار ارز می شود. همچنین، اثر سرریز نرخ تورم، قیمت نفت و شاخص نااطمینانی اقتصادی بر فشار ارز مثبت و معنی دار بدست آمده است که نشان دهنده اثرگذاری مهم این متغیرها بر فشار بازار ارز است. بنابراین، با توجه به ساختار همبستگی میان فشار بازار ارز و متغیرهای اقتصاد کلان، می توان با اجرای سیاست های مناسب در راستای پایداری اقتصادی، آثار متغیرهای کلان بر بازار ارز را کنترل کرد.

Authors

حمید لعل خضری

استادیار اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

ملیحه آشنا

استادیار اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران