برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده
عنوان مقاله: برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده
شناسه ملی مقاله: JR_QJERP-28-96_002
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_QJERP-28-96_002
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید مهدی برکچیان - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
احمد برکیش - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
ابوالمحسن والی زاده - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
خلاصه مقاله:
سید مهدی برکچیان - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
احمد برکیش - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
ابوالمحسن والی زاده - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افقهای زمانی بلندمدت (بیش از ۵ فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان میدهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه ۷۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاهمدت (بسامدهای بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامدهای پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان میدهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.
کلمات کلیدی: State-space model, Breitung-Candelon test, Wavelet analysis, Exchange rate pass-through to CPI, مدل حالت-فضا, فیلتر کالمن, آزمون برایتانگ- کاندلون, تحلیل موجک, گذر نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2022464/