ارائه مدل ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب ایران با استفاده از شاخص های کملز (CAMELS)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJERP-25-82_002

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403

Abstract:

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی ۱۷ نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده ۲۰ بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که ۶ نسبت با قدرت ۲/۷۵ درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی ۷۰ درصدی مدل می باشد.

Keywords:

Safety and soundness of the bank , banking supervision , CAMELS rating system , prediction of banking soundness.   , پیش بینی سلامت بانکی , سلامت و ثبات بانکی , شاخص های کملز , نظارت بانکی.

Authors

سیدمهدی رمضانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بیرجند

محمد خراشادیزاده

دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند

عصمت محمدی یوشو

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، بیرجند

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Ahmed, M.B. (۲۰۰۹), "Measuring the Performance of Islamic Banks by ...
  • Arabi, KH.A.M. (۲۰۱۳), "Predicting Banks’ Failure: the Case of Banking ...
  • Aspal, P.K. and S. Dhawan (۲۰۱۴), "Financial Performance Assessment of ...
  • Atikogullari, M. (۲۰۰۹), "An Analysis of the Northern Cyprus Banking ...
  • Avkiran, N.K. and L. Cai (۲۰۱۲), "Predicting Bank Financial Distress ...
  • Baral, K.J. (۲۰۰۵), "Health Check- Up of Commercial Banks in ...
  • Barr, R.S.; Siems, T.F. and L.M. Seiford (۱۹۹۴), "Forecasting Bank ...
  • Barr, R.S and Siems, T. F. (۱۹۹۶). “Bank Failure Prediction ...
  • Beaver, W.H. (۱۹۶۶), "Financial Ratios as Predictors of Failure", Empirical ...
  • CH.V.L.S. (۲۰۱۴), "CAMEL Framework in Bank – Indian Scenario", Indian ...
  • Cole, R. and T. Gunther (۱۹۹۵), "Separating the Likelihood and ...
  • Dang, U. (۲۰۱۱), "The CAMEL Rating System in Banking Supervision", ...
  • http://www.studymode.com/essays/Camel-Rating-In-Banking-۱۷۳۷۶۳۶.htmlDemyanyk, Y. and I. Hasan (۲۰۱۰), "Financial Crises and Bank ...
  • Derviz, A. and J. Podpiera (۲۰۰۸), "Predicting Bank CAMELS and ...
  • Dimitras, A.I.; Zanakis, S.H. and C. Zopounidis (۱۹۹۶), "A Survey ...
  • Dincer, H.; G. Gencer; Orhan, N. and K. Sahinbas (۲۰۱۱), ...
  • Gilbert, R.A.; Meyer, A.P and M.D. Vaughan (۲۰۰۲), "Could a ...
  • Ginevicius, R. and A. Podviezko (۲۰۱۱), "A Framework of Evaluation ...
  • Grier, W.A. (۲۰۰۷), Credit Analysis of Financial Institutions. United Kingdom: ...
  • Huang, D.T.; Chang, B and ZH.CH. Liu (۲۰۱۲), "Bank Failure ...
  • IMF and World Bank (۲۰۰۵), Financial Sector Assessment. Washington: The ...
  • Kosmidou, K. (۲۰۰۸), "The Determinants of Banks' Profits in Greece ...
  • Kumar, M.A.; Harsha, G.S.; Anand, S. and N.R. Dhruva (۲۰۱۲), ...
  • Kumbirai, M. and R. Webb (۲۰۱۰), "A Financial Ratio Analysis ...
  • Li. J. and H. Sun (۲۰۱۳), "Predicting Business Failure Using ...
  • Case-based Reasoning Ensemble Forecasting Method", Journal of Forecasting, ۳۲(۲), pp. ...
  • Lopez, J. A. (۱۹۹۹), "Using CAMELS Ratings to Monitor Bank ...
  • M. Hoenig, TH. (۲۰۱۰), Basics for Bank Directors, Federal Reserve ...
  • N. Hotay, A. (۲۰۰۹)."Guidebook on Implementation of Risk Based Supervision", ...
  • Okaro Kenneth, U. and A. M. Adeniyi (۲۰۱۴), "Prediction of ...
  • Podviezko, A. and R. Ginevičius (۲۰۱۰), "Economic Criteria Characterising Bank ...
  • Rudolf , D. (۲۰۰۹), Managing Liquidity in Banks: A Top ...
  • Roman, A. and A.C. Sargu (۲۰۱۳), "Analysing the Financial Soundness ...
  • Sahajwala, B. and P.V.D. Bergh (۲۰۰۰), "Supervisory Risk Assessment and ...
  • Sarker, A.A. (۲۰۰۶), "CAMELS Rating System in the Contex of ...
  • Shollapur, MR and Y.G. Baligatti (۲۰۱۰), "Funds Management in Banks: ...
  • Cost-Benefit Perspective", International Business & Economics Research Journal, ۹(۱۱), pp. ...
  • Sy, M.; Heaney, R.; Naughton, T.; Hollander, D. and T. ...
  • Tatom, J. (۲۰۱۱), "Predicting Failure in the Commercial Banking Industry", ...
  • Vilen, M. (۲۰۱۰), "Predicting Failures of Large U.S. Commercial Banks", ...
  • Xu, W.; Xiao, Z.; Dang, X.; Yang, D. and X. ...
  • Zhao, H.; P. Sinha A. and W. Ge (۲۰۰۹), "Effects ...
  • احمدیان، اعظم (۱۳۹۲)، "ارزیابی شاخص های سلامت بانکی در بانک ...
  • (۱۳۹۱-۱۳۹۰)"، پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله کاری شماره ۹۲۲۲ MBRI، ...
  • ثقفی، علی و ولی اله سیف (۱۳۸۴)، "شناسایی و اندازه ...
  • دستگیر، محسن، سجادی، سیدحسین و جواد مقدم (۱۳۸۷)، "پیش بینی ...
  • رضانژاد، اکبر (۱۳۸۹)، "نسبت های مالی عملکرد در بانک ها"، ...
  • شمخال، علی رشید و سعیده پرهیزکاری (۱۳۹۳)، "تجزیه و تحلیل ...
  • تجزیه و تحلیل عملکرد و رتبه بندی بانک های ایران با استفاده از نسبت های مالی [مقاله کنفرانسی]
  • موتمنی، علیرضا؛ جوادزاده، محمد و مهدی تیزفهم (۱۳۸۹)، "ارزیابی عملکرد ...
  • نمایش کامل مراجع