بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران
عنوان مقاله: بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران
شناسه ملی مقاله: JR_QJERP-25-81_008
منتشر شده در در سال 1396
شناسه ملی مقاله: JR_QJERP-25-81_008
منتشر شده در در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمدعلی کفائی - Economis and Political science FacultyShahid Beheshti University
محبوبه راهزانی - دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه مقاله:
محمدعلی کفائی - Economis and Political science FacultyShahid Beheshti University
محبوبه راهزانی - دانشگاه شهید بهشتی
بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و موسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات ۱۴ بانک کشور از فصل اول سال ۱۳۸۵ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۲ بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگیهای بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها موثرند. ضریب تصحیح خطا برابر ۲۱/۰- برآورد میشود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است.
کلمات کلیدی: Liquidity Risk, Macroeconomic Variables, Seasonal Unit Root, Co-Integration, Dynamic Ordinary Least Squares
, ریسک نقدینگی, متغیرهای کلان اقتصادی, ریشه واحد فصلی, هم جمعی, حداقل مربعات معمولی پویا
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2022650/