تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک با ورود متغیر میانجی وام های معوق مورد مطالعه کشورهای منتخب اسلامی

یکی از عوامل موثر و کلیدی در استحکام نظام بانکداری در هر کشوری، شناخت و فهم تاثیر متغیرهای کلاناقتصادی بر ثبات بانکی است. این پژوهش با استفاده از داده ها و آمارهای منتشر شده توسط موسسات معتبربین المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک بین المللیپرداخت ها، به بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی، مطالباتمعوق، نرخ اشتغال دارایی، رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز اسمی و کیفیت دارایی بانک های اسلامی بر ثباتبانک های کشورهای اسلامی منتخب طی دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ پرداخته است. این تحقیق به خصوص برنقش متغیر میانجی وام های معوق تاکید دارد که میتواند تاثیرات متغیرهای کلان اقتصادی را بر ثبات بانکیفیلتر و تغییر دهد. نتایج تحلیل های آماری مورد استفاده در این تحقیق، از جمله آزمونهای آرلانو باند و مدل هایGMM ، تاییدی بر این مسئله است که تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کیفیت دارایی های بانکی تاثیرمستقیم و چشمگیری بر ثبات بانکی در جامعه آماری مورد مطالعه دارند. دادهها و نتایج این پژوهش با یافته هایمطالعات گذشته در زمینه تاثیر متغیرهای مذکور بر ثبات بانکی در کشورهای اسلامی تطابق دارد و از این رومیتواند برای پژوهشگران و سیاستگذاران بانکی کشورهای اسلامی عنوان مرجعی مفید قرار گیرد. هدف از اینمطالعه شناخت بهتر رابطه میان عوامل مذکور و تاثیرات آنها بر ثبات مالی و توسعه توصیه های سیاستی برایبهبود آن در کشورهای اسلامی است. در اصل نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط منفی معنادار بین افزایش نرختورم و نرخ بهره واقعی با ثبات بانکی هستند، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تاثیر مثبتیداشته اند. وجود وام های معوق با کاهش پایداری بانکی مرتبط بود، که این موضوع بیانگر اهمیت استراتژی هایمدیریت ریسک و اعتبارسنجی در بان کها است . این پژوهش پیشنهاد میکند که در جهت تقویت ثبات بانکی،باید سیاستهای کنترل تورم، تحریک رشد اقتصادی، بهبود کیفیت دارایی ها، و کاهش وام های معوق به صورتموثر اعمال شوند. توسعه بانکداری اسلامی و همکاری های بین المللی در این زمینه میتواند به اشتراک گذاریدانش و تجربیات و ارتقاء استانداردهای مالی و اعتباری کمک نماید. این پژوهش مسیری برای آینده سازیمستحکم تر نظام مالی کشورهای اسلامی فراهم آورده است.

Keywords:

متغیرهای اقتصاد کلان , ثبات بانکی , وام های معوق , کشورهای منتخب اسلامی