Valuation of energy derivatives using intelligent methods

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 753

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJCFIS02_152

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1392

Abstract:

In this paper several models including two stunning neural networks models in approximation of prices of call options on futures has been investigated.Using five inputs including risk free rate, futures price, strike price, and time to maturity and volatility we could compute call options prices far better thanconventional methods. Variety of new methods has been tested. Our tests on data at its best resulted in a successful MLP which computes call prices more efficiently

Keywords:

Authors

Mohammad Alami Bayat

Swiss Finance Institute, Lugano,Switzerland

Vali Derhami

Yazd University, Yazd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • G. Meissner, and N. Kawano "Capturing the volatility smile of ...
  • Diffusion Processes: Volatility Smile Fitting and Numericat Methods for Option ...
  • نمایش کامل مراجع