نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران
Publish place: Financial Economics، Vol: 18، Issue: 67
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-18-67_002
تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1403
Abstract:
با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۸۵ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند.
Keywords:
Authors
علی خلوصی
دانش آموخته کارشناسی ارشد/گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
اکبر خدابخشی
هیئت علمی/گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
سیداحسان حسینی دوست
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا