پیش بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته بر پایه الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و ازدحام ذرات

برای عوامل فعال در بازار برق پیش بینی موثر و دقیق قیمت جهت مدیریت ریسک متناسب در بازار امری بسیار ضروری است. این عوامل بر اساس قیمت پیش بینی شده، در مورد استراتژی های پرداخت، تخصیص دارایی ها و دیگر مسائل تصمیم گیری می کنند. در این تحقیق، بهمنظور پیش بینی کوتاه مدت قیمت بازار، از اطلاعات روزهای مشابه و نیز روزهای پیشین استفاده شده است. ایده اصلی در این مقاله ارائه مدلیهوشمند برای پیش بینی قیمت تسویه بازار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، بر پایه الگوریتم هیبریدی ژنتیک و ازدحام ذرات است. این مدل هیبریدی در مقایسه با شبکه های عصبی مرسوم )بر پایه الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان( دقت بهتری داشته و قابلیت همگرا شدن به سمت بهینه مطلق را دارد. نتایج حاصل از پیش بینی برای بازارهای برق کالیفرنیا و ایران نشان دهنده دقت بالای این مدل در پیش بینی کوتاه مدت سیگنال قیمت برق است.

Keywords:

الگوریتم ازدحام ذرات , الگوریتم ژنتیک , پیش بینی کوتاه مدت قیمت , شبکه های عصبی , قیمت تسویه بازار