سیدمهدی برکچیان - مدیر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی- استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مجید عینیان - کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی

مدل های پیش بینی چرخه های تجاری هنگامی معتبر شناخته می شوند که قدرت خود را در شناسایی دوره های رونق و رکود نشان دهند. در بسیاری از کشورهای جهان مرجعی رسمی جهت تاریخ گذاری چرخه های تجاری وجود دارد. در ایران به دلیل فقدان چنین مرجعی اکثر مطالعات خود به تاریخ گذاری و سپس مقایسه نتایج مدل خود با آن می پردازند که طبیعتاً اغلب این تاریخ گذاری ها بایکدیگر سازگار نیستند. در این مقاله پس از معرفی روش های شناسایی چرخه های تجاری، تلاش می شود تا با استفاده از مجموعه گسترده ای از داده های اقتصادی و با بهره گیری از الگوریتم برای- بوشان تاریخ گذاری قابل اطمینانی برای دوره های رونق و رکود سال های 1367 تا 1387 ارائه شود.

اقتصاد ایران، چرخه های تجاری، رونق و رکود، تاریخ گذاری