بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,116
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IMIIMAIEO01_247
تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1392
Abstract:
مدل میانگین- واریانس که توسط مارکویتز ارائه گردید، یکی از مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا، تحقیق حاضر یک مقایسه میان الگوریتم ابتکاری زنتیک را برای حل مسئله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به معیارهای مختلف ریسک ارائه می دهد. در این تحقیق از روش طراحی آزمایشات تاگوچی برای کاهش زمان و تعداد تکرارهای مسئله بهینه سازی سبد سهام استفاده کردیم. این الگوریتم با توجه به معیارهای ریسک و با در نظر گرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام بکارگرفته شد. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از سهام موجود 15 شرکت مستقر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که الگوریتم زنتیک در حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از الگوریتم شبیه سازی تبرید را بدست می آورد.
Keywords:
Authors
منصور زراء نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رویا نیک زاد
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مسعود خداپناه
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :