پیش بینی جهت حرکت قیمت در بورس ارز بین الملل توسط شبکه عصبی فید فوروارد و شاخص میانگین متحرک
Publish place: 1st Technical Conference on Sciences , Technology & Systems of Electrical Engineering
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,166
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
STSEE01_056
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392
Abstract:
لازمه کسب سود در بورس پیش بینی درست جهت قیمت در آن است. لذا در این مقاله قصد ارائه شبکه عصبی ای برای پیش بینی جهت حرکت قیمت, در بورس ارز بین الملل )فارکس( را داریم. معماری شبکه عصبی ارائه شده توصیف و الگوریتم مربوطبه آن توضیح داده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شبکهی عصبی پیشنهادی روی ارزهای پوند/دلار آمریکا و یورو/دلار آمریکا ارائه شده است. این نتایج حاکی از آن است که شبکه عصبی پیشنهادی که میانگین قیمت های گذشته را به عنوان ورودی می گیرد نسبت به شیوه ی پیش بینی رگرسیون خطی جهت حرکت قیمت را با خطای کمتری پیش بینی می کند
Keywords:
Authors
قاسم غلامیان طبرستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران
همایون موتمنی
استادیار دانشگاه، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری،
بابک شیرازی
استادیار دانشگاه، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابل،
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :