پیشبینی جهت قیمت در بورس ارز بین الملل با استفاده از متد یادگیری ماشین
Publish place: 1st Technical Conference on Sciences , Technology & Systems of Electrical Engineering
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,540
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
STSEE01_057
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392
Abstract:
لازمه کسب سود در بورس پیش بینی درست جهت قیمت در آن است. در این مقاله قصد ارائه متد یادگیری ماشینی برای پیشبینی جهت حرکت قیمت در بورس ارز بین الملل )فارکس( را داریم. متد یادگیری ماشین ارائه شده مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازیرقابت استعماری است. در روش پیشنهادی الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری بهترین ساختار شبکه عصبی را طوری تعیین می کندکهشبکه عصبی ساخته شده بر اساس بهترین ساختار, کم خطاترین پیش بینی را نسبت به شبکه هایی با ساختار غیر بهینه با ورودی سری های زمانی قیمت, صورت می دهد . نتایج حاصل از پیش بینی متد پیشنهادی روی جفت ارزهای پوند/ دلار آمریکا, یورو/ دلار آمریکا و یورو/ دلار استرالیا ارائه شده است. این نتایج حاکی از آن است که متد پیشنهادی نسبت به پیش بینی به کمک شبکه عصبی )غیر بهینه( با ورودی های سری زمانی قیمت جهت حرکت قیمت را با خطای کمتری پیش بینی می کند.
Keywords:
Authors
قاسم غلامیان طبرستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم و فنون مازندران
همایون موتمنی
استادیار دانشگاه، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری،
بابک شیرازی
استادیار دانشگاه، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابل،
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :