تقابل مالی رفتاری و مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه
Publish place: The First National Conference on Accounting and Management
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,450
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FNCAM01_221
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392
Abstract:
هدف از پژوهش حاضر تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه در مقایسه با مالی کلاسیک ( استاندارد) طبق مفروضات مارکویتز می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 118 شرکت با استفاده از روش آماری مقایسه میانگین ها و رگرسیون وآنالیز واریانس، تأثیر عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابداری ذهنی در سرمایه گذاری سهام وانتخاب پرتفوی بهینه با بازدهی بالا وریسک کمتر در مقایسه با مالی استاندارد مورد سنجش قرار گرفت.این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی بود که در آن ادعا شد بازدهی انتظاری پرتفوی انتخابی مدل رفتاری از بازدهی انتظاری مدل استاندارد بیشتر است که با توجه به سنجش به عمل آمده مورد تایید قرار نگرفت.
Keywords:
Authors
مجید زنجیردار
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا موسوی
مربی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مریم صابری
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :